主观投资与量化投资存在显著差异，后者是一种基于数据分析的投资方法，它从大量历史信息中发掘可能产生额外利润的多种可能性，依据这些规律建立数学模型，然后依照模型执行投资操作。
海外地区，数量化投资方法较为普遍，可是国内数量化投资发展较迟缓，若以挑选股票为标准，严谨意义上的数量化投资或许在2013年才初见端倪。量化选股近六七年进步迅猛，量化基金管理规模在私募证券类基金中的占比已从2019年的11%增至目前的16%左右，量化投资前景广阔，国内将不断出现规模达百亿、乃至千亿级别的量化私募机构。
私募排排网最近发布了量化基金的相关排名，这个排名依据股票量化中性策略、股票量化策略、管理期货量化以及量化套利这四种策略来对量化基金进行排序。需要特别指出的是，如果一家私募公司有多只产品被列入榜单，那么只选取其中收益最高的产品来计算前十名内的数据，现在将量化对冲基金在1到11月期间的收益排名前十的产品列出来。
股票市场中性策略的盈利由三方面构成，分别是组合中看涨头寸的回报、组合中看跌头寸的收益以及做空操作带来的资金回流。这种策略具备多重好处，比如能同时捕捉两种超额收益，构建组合时不受仓位比例的约束，并且整体风险相对较小；然而其潜在风险也不容忽视，涉及选股水平、模型准确性、操作调整失误、强制平仓压力，还有多头仓位与空头仓位之间的失衡问题。
现阶段国内市场上，应用广泛的一种股票市场中性策略是阿尔法策略，这种策略在持有一部分股票多头的同时，借助金融衍生工具，特别是股指期货，来抵消多头仓位的市场风险，以此争取实现超越市场平均水平的收益，或者获取阿尔法收益。
私募排排网数据中心的统计结果并非完整数据，2020年1月至11月期间，有464只运作满11个月且具备业绩数据的股票量化中性对冲基金产品被纳入排名考量，这些产品的平均盈利达到13.54%。
今年到目前为止，423种量化中性策略产品获得了正回报，其中91.16%的产品产生了盈利，有32种产品的收益超过了30%。在亏损方面，有6种产品的回报率低于-10%，最大亏损额度达到了47.13%。
不同于主观多头方式，股票量化策略对基本和技术面的分析主要依靠量化方法模型，从单个股票的挑选到投资组合的建立，再到交易行为，都按照量化模型给出的结果来执行，没有人为干预。常见的选股方式有基本面多因子模型，量化多因子模型，以及基于海量数据的另类多因子模型等。要留意的是，这个股票量化基金主要涉及量化多头策略，而指数增强产品不包括在内。
私募排排网统计的980支股票量化基金，今年以来的平均盈利为28.67%。其中，有94.08%的基金实现了盈利。量华资管、泽桐投资、泓兆兴业资产管理的基金，在榜单中位列前三。
借助电子设备建立数学框架预测商品期货的动向，以此制定投资计划，不再依赖个人经验进行资产配置。实际操作时，采取买入或卖出行动，目的是赚取价格变动的利润。
在起伏较大的市场状况下，CTA策略通常具备出色的获利潜力。今年受疫情反复、贸易摩擦、油价起伏等不可预测因素的影响，商品市场的波动程度有所提高。私募排排网的数据显示，今年347只管理期货量化策略的平均盈利为32.89%，但各机构之间的赚钱能力差距非常显著，业绩最优者与最差者之间的差距达到了919.24%。赢得管理期货量化策略领域前三名荣誉的有大凡投资、博普科技以及墨威投资管理的产品。
利用两个不同市场，以优势价位，同时买入或卖出同类或实质相似的金融资产，属于投资操作的一种方式，投资组合里的金融工具，既可以是相同类型的，也可以是不同类型的。量化交易不依赖人的直觉，而是借助机器程序建立数学框架，去发现不同期货商品间存在的价格偏差，再利用这些价格偏差来赚取利润的方法，涵盖了现货期货对冲、不同月份期货对冲、不同市场期货对冲、不同商品期货对冲等类型，量化交易领域中排名前三位私募机构在一月至十一月期间分别是海宁顺然理财、合绎投资、靖奇投资。
